PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTS с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTS с RSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTS (CTS Corporation) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. CTS operates in Electronic Components (Technology), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, CTS returned 12.48%/yr vs 17.61%/yr for RSG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTS и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTS Corporation (CTS) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTS показывает доходность 38.94%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции CTS уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 12.48% против 17.61% соответственно.

CTS

1 день
0.15%
1 месяц
-8.15%
6 месяцев
23.07%
С начала года
38.94%
1 год
43.80%
3 года*
11.74%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.48%

RSG

1 день
3.30%
1 месяц
7.72%
6 месяцев
7.12%
С начала года
6.86%
1 год
-5.91%
3 года*
15.68%
5 лет*
15.72%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTS и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTS
CTS Corporation		38.94%-18.39%20.95%11.38%7.80%7.46%15.18%16.53%1.08%15.75%
RSG
Republic Services, Inc.		6.86%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between CTS and RSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.26

The correlation between CTS and RSG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTS:

$1.70B

RSG:

$69.07B

EPS

CTS:

$2.35

RSG:

$7.00

Коэффициент P/E

CTS:

25.30

RSG:

32.09

Коэффициент PEG

CTS:

1.10

RSG:

2.26

Коэффициент P/S

CTS:

3.15

RSG:

4.17

Коэффициент P/B

CTS:

1.55

RSG:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

CTS:

$555.01M

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTS:

$217.01M

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

CTS:

$119.07M

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTS Corporation

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с CTS:
CTS с WELL.TOCTS с KNCTS с VOOCTS с SPYCTS с WMTCTS с METACTS с CLS
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

CTS vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTS
Ранг доходности на риск CTS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTS c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Corporation (CTS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTSRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.31

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.31

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.31

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

-0.52

+6.60

CTS vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTS на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTS и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTS и RSG

Максимальная просадка CTS за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTS и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTSRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-65.99%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-18.94%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.62%

-22.54%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-22.54%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-34.02%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-11.79%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.35%

-11.84%

-38.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

11.38%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CTS и RSG

CTS Corporation (CTS) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что CTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTSRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

7.18%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

15.09%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.67%

19.38%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

18.37%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

19.19%

+15.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTS и RSG

Дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности RSG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTS
CTS Corporation		0.27%0.37%0.30%0.37%0.41%0.44%0.47%0.53%0.62%0.62%0.71%0.91%
RSG
Republic Services, Inc.		1.11%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTS и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTS Corporation и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
139.23M
4.11B
(CTS) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTS и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CTS Corporation и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.5%
0
Активы портфеля
CTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CTS Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.99M при выручке в 139.23M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CTS Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.98M при выручке в 139.23M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

CTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CTS Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.20M при выручке в 139.23M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

CTS and RSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTS has higher volatility (10.19%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, CTS dropped -97.23% vs RSG's -65.99%.

CTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTS и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор