Сравнение CTS с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTS Corporation (CTS) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности CTS и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTS и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS CTS Corporation | 13.09% | -18.39% | 20.95% | 11.38% | 7.80% | 7.46% | 15.18% | 16.53% | 1.08% | 15.75% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
CTS:
$1.42B
WMT:
$999.04B
CTS:
$2.19
WMT:
$2.73
CTS:
22.10
WMT:
45.71
CTS:
0.96
WMT:
2.98
CTS:
2.67
WMT:
1.40
CTS:
2.57
WMT:
10.03
CTS:
$541.59M
WMT:
$713.16B
CTS:
$207.98M
WMT:
$177.77B
CTS:
$120.37M
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, CTS показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции CTS уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 12.37% против 20.52% соответственно.
CTS
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 22.57%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.37%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTS vs. WMT — Ранг доходности на риск
CTS
WMT
Сравнение CTS c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Corporation (CTS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTS | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.73 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.66 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.97 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 10.92 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.73 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.15 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CTS и WMT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTS и WMT
Дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS CTS Corporation | 0.33% | 0.37% | 0.30% | 0.37% | 0.41% | 0.44% | 0.47% | 0.53% | 0.62% | 0.62% | 0.71% | 0.91% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок CTS и WMT
Максимальная просадка CTS за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTS и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -77.14% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -10.92% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -25.74% | -14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.59% | -25.74% | -26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.84% | -6.64% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -14.66% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 3.97% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTS и WMT
CTS Corporation (CTS) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что CTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 5.93% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 17.03% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 24.17% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 21.09% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.80% | 21.70% | +13.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTS и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTS Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTS и WMT
CTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTS Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.71M при выручке в 137.27M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
CTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTS Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.10M при выручке в 137.27M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTS Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.74M при выручке в 137.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.