PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTS с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTS с META

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CTS (CTS Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CTS operates in Electronic Components (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CTS returned 15.13%/yr vs 17.52%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTS и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTS Corporation (CTS) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTS показывает доходность 55.99%, что значительно выше, чем у META с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции CTS уступали акциям META по среднегодовой доходности: 15.13% против 17.52% соответственно.

CTS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.41%
С начала года
55.99%
6 месяцев
50.82%
1 год
56.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.85%
10 лет*
15.13%

META

1 день
-2.65%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-18.53%
1 год
-23.15%
3 года*
25.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
17.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTS и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTS
CTS Corporation		55.99%-18.39%20.95%11.38%7.80%7.46%15.18%16.53%1.08%15.75%
META
Meta Platforms, Inc.		-17.61%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between CTS and META is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTS:

$1.94B

META:

$1.39T

EPS

CTS:

$2.34

META:

$27.47

Коэффициент P/E

CTS:

28.60

META:

19.77

Коэффициент PEG

CTS:

1.24

META:

0.81

Коэффициент P/S

CTS:

3.56

META:

6.49

Коэффициент P/B

CTS:

1.75

META:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

CTS:

$555.01M

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTS:

$217.01M

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

CTS:

$119.07M

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTS Corporation

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с CTS:
CTS с WELL.TOCTS с KNCTS с VOOCTS с SPYCTS с WMTCTS с RSGCTS с CLS
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

CTS vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTS
Ранг доходности на риск CTS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTS c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Corporation (CTS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTSMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.64

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.77

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.70

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

-1.38

+8.55

CTS vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTS на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTS и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTS и META

Максимальная просадка CTS за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTS и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTSMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-76.74%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-33.30%

+12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.62%

-34.15%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-76.74%

+36.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-76.74%

+24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-31.06%

+28.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.41%

-15.85%

-34.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

16.79%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CTS и META

Текущая волатильность для CTS Corporation (CTS) составляет 12.11%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что CTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTSMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

13.05%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.68%

27.96%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.25%

36.14%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

44.20%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

38.76%

-3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTS и META

Дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности META в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTS
CTS Corporation		0.24%0.37%0.30%0.37%0.41%0.44%0.47%0.53%0.62%0.62%0.71%0.91%
META
Meta Platforms, Inc.		0.39%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTS и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTS Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
139.23M
56.31B
(CTS) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTS и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CTS Corporation и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
39.5%
81.9%
Активы портфеля
CTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTS Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.99M при выручке в 139.23M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

CTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTS Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.98M при выручке в 139.23M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

CTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTS Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.20M при выручке в 139.23M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

CTS and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (13.05%) compared to CTS (12.11%). In terms of maximum drawdown, CTS dropped -97.23% vs META's -76.74%.

CTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTS и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор