Сравнение CTS с META
CTS (CTS Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CTS operates in Electronic Components (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CTS returned 13.69%/yr vs 16.85%/yr for META. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTS показывает доходность 55.99%, что значительно выше, чем у META с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции CTS уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.69% против 16.85% соответственно.
CTS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.67%
- 6 месяцев
- 24.23%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 13.69%
- Всё время*
- 9.30%
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.46M | $15.01M | $19.84M | |
| $11.39B | $11.77B | $11.02B |
Сравнение доходности по годам CTS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS CTS Corporation | 55.99% | -18.39% | 20.95% | 11.38% | 7.80% | 7.46% | 15.18% | 16.53% | 1.08% | 15.75% |
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CTS and META is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CTS:
$1.91B
META:
$1.50T
CTS:
$2.39
META:
$26.51
CTS:
27.95
META:
22.21
CTS:
1.21
META:
0.91
CTS:
3.45
META:
6.63
CTS:
1.71
META:
5.78
CTS:
$564.82M
META:
$228.25B
CTS:
$223.57M
META:
$186.59B
CTS:
$111.25M
META:
$107.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTS vs. META — Ранг доходности на риск
CTS
META
Сравнение CTS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Corporation (CTS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.68 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | -1.23 | +10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTS и META
Максимальная просадка CTS за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -76.74% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -33.30% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -34.15% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -76.74% | +36.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.59% | -76.74% | +24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -25.23% | +23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.29% | -15.91% | -34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 18.45% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTS и META
Текущая волатильность для CTS Corporation (CTS) составляет 11.73%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что CTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 15.29% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.54% | 30.67% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.68% | 38.33% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 44.76% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.19% | 39.15% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTS и META
Дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS CTS Corporation | 0.24% | 0.37% | 0.30% | 0.37% | 0.41% | 0.44% | 0.47% | 0.53% | 0.62% | 0.62% | 0.71% | 0.91% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTS Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTS и META
CTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTS Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.39M при выручке в 144.51M, что соответствует валовой рентабельности в 42.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.47B при выручке в 60.80B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
CTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTS Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.80M при выручке в 144.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.78B при выручке в 60.80B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTS Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.16M при выручке в 144.51M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.85B при выручке в 60.80B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTS and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.29%) compared to CTS (11.73%). In terms of maximum drawdown, CTS dropped -97.23% vs META's -76.74%.
CTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор