Сравнение CTS с META
CTS (CTS Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CTS operates in Electronic Components (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CTS returned 14.10%/yr vs 18.20%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTS показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у META с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции CTS уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.10% против 18.20% соответственно.
CTS
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 49.77%
- 1 год
- 59.72%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.10%
META
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам CTS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS CTS Corporation | 54.73% | -18.39% | 20.95% | 11.38% | 7.80% | 7.46% | 15.18% | 16.53% | 1.08% | 15.75% |
META Meta Platforms, Inc. | -4.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CTS and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CTS:
$1.92B
META:
$1.61T
CTS:
$2.34
META:
$27.47
CTS:
28.37
META:
22.85
CTS:
1.23
META:
0.94
CTS:
3.53
META:
7.50
CTS:
1.73
META:
6.60
CTS:
$555.01M
META:
$214.96B
CTS:
$217.01M
META:
$176.14B
CTS:
$119.07M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTS vs. META — Ранг доходности на риск
CTS
META
Сравнение CTS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Corporation (CTS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.26 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -0.55 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.24 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CTS и META
Максимальная просадка CTS за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -76.74% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -33.30% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -34.15% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -76.74% | +36.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.59% | -76.74% | +24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -20.37% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.48% | -15.25% | -35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 15.52% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTS и META
CTS Corporation (CTS) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что CTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 8.79% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 26.57% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 35.24% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 43.98% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.89% | 38.63% | -3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTS и META
Дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS CTS Corporation | 0.24% | 0.37% | 0.30% | 0.37% | 0.41% | 0.44% | 0.47% | 0.53% | 0.62% | 0.62% | 0.71% | 0.91% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTS Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTS и META
CTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTS Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.99M при выручке в 139.23M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTS Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.98M при выручке в 139.23M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTS Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.20M при выручке в 139.23M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CTS and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTS has higher volatility (12.60%) compared to META (8.79%). In terms of maximum drawdown, CTS dropped -97.23% vs META's -76.74%.
CTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор