PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CTS Corporation (CTS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CTS Corporation (CTS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1265011056
CUSIP126501105
СекторTechnology
ОтрасльElectronic Components
Дата IPO5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.74B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.92
Цена/прибыль29.84
PEG коэффициент2.05
Общая выручка (12 мес.)$512.96M
Валовая прибыль (12 мес.)$183.63M
EBITDA (12 мес.)$106.41M
Годовой диапазон$38.36 - $59.68
Целевая цена$49.00
Процент коротких позиций3.15%
Коэффициент коротких позиций5.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CTS с VOO, CTS с WELL.TO, CTS с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTS Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
12.31%
CTS (CTS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CTS Corporation показал доход в 23.90% с начала года и 34.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTS Corporation составила 12.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.90%24.72%
1 месяц11.65%2.30%
6 месяцев4.57%12.31%
1 год34.44%32.12%
5 лет (среднегодовая)15.63%13.81%
10 лет (среднегодовая)12.20%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.13%8.52%5.10%-2.22%15.74%-4.31%-3.46%0.76%-1.69%2.29%23.90%
202312.91%-2.70%14.30%-20.72%16.48%-6.57%4.69%0.04%-6.43%-10.37%3.58%12.98%11.38%
2022-8.63%13.08%-6.75%0.08%14.98%-16.19%19.47%4.03%-1.49%-5.11%7.54%-7.15%7.80%
2021-11.16%5.48%-3.34%4.70%17.62%-2.75%-5.84%0.26%-11.77%15.24%-2.19%5.51%7.46%
2020-2.33%-11.05%-4.36%-6.95%-7.86%-5.90%-0.90%5.24%5.61%25.47%10.20%12.84%15.18%
20199.58%13.22%-8.44%1.97%-11.65%4.38%14.29%-9.49%13.56%-17.55%2.62%9.75%16.53%
20186.80%-6.55%5.99%10.11%8.51%10.89%-3.06%5.87%-7.07%-22.19%8.69%-10.61%1.08%
2017-4.02%1.86%-2.56%3.76%-4.75%2.81%1.85%2.27%7.29%12.86%0.18%-5.36%15.75%
2016-10.71%-8.19%9.13%5.27%7.91%0.45%6.64%0.89%-3.31%-2.15%21.43%1.53%28.09%
2015-10.26%9.12%3.26%-0.28%5.07%2.44%-2.49%0.32%-1.59%-1.78%4.40%-6.86%-0.20%
2014-6.13%9.26%2.45%-14.80%-1.57%7.03%-7.01%1.95%-10.16%15.80%-6.63%4.01%-9.66%
2013-6.40%-1.51%6.88%2.01%12.86%13.77%3.01%-0.93%13.55%18.07%-2.36%9.75%89.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CTS среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CTS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTS, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTS, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTS, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTS, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTS, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CTS Corporation (CTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CTS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTS, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

CTS Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.66
CTS (CTS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CTS Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.05$0.10$0.1520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.15

Дивидендный доход

0.30%0.37%0.41%0.44%0.47%0.53%0.62%0.62%0.71%0.91%0.90%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CTS Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У CTS Corporation дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%7.6%
У CTS Corporation коэффициент выплат составляет 7.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CTS Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.00%
-0.87%
CTS (CTS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CTS Corporation показал максимальную просадку в 97.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CTS Corporation составляет 21.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.23%8 дек. 1999 г.23259 мар. 2009 г.———
-39.05%13 июн. 1988 г.5799 нояб. 1990 г.77122 мар. 1994 г.1350
-37.16%17 апр. 1998 г.1195 окт. 1998 г.5623 дек. 1998 г.175
-23.07%10 окт. 1997 г.639 янв. 1998 г.6515 апр. 1998 г.128
-22.03%7 окт. 1999 г.1020 окт. 1999 г.114 нояб. 1999 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CTS Corporation составляет 14.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.26%
3.81%
CTS (CTS Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CTS Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CTS Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Electronic Components.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.029.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CTS значение P/E равно 29.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CTS значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CTS Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию