Сравнение CTS с KN
CTS (CTS Corporation) and KN (Knowles Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CTS in Electronic Components, KN in Communication Equipment. Over the past 10 years, CTS returned 15.13%/yr vs 11.99%/yr for KN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTS и KN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTS показывает доходность 55.99%, что значительно ниже, чем у KN с доходностью 90.34%. За последние 10 лет акции CTS превзошли акции KN по среднегодовой доходности: 15.13% против 11.99% соответственно.
CTS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 55.99%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 56.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 15.13%
KN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 90.34%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 131.89%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам CTS и KN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS CTS Corporation | 55.99% | -18.39% | 20.95% | 11.38% | 7.80% | 7.46% | 15.18% | 16.53% | 1.08% | 15.75% |
KN Knowles Corporation | 90.34% | 7.53% | 11.28% | 9.07% | -29.68% | 26.70% | -12.86% | 58.90% | -9.21% | -12.27% |
Correlation
The correlation between CTS and KN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between CTS and KN shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTS:
$2.34
KN:
$0.70
CTS:
28.60
KN:
57.87
CTS:
1.24
KN:
0.05
CTS:
3.56
KN:
5.80
CTS:
$555.01M
KN:
$461.00M
CTS:
$217.01M
KN:
$261.30M
CTS:
$119.07M
KN:
$143.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTS vs. KN — Ранг доходности на риск
CTS
KN
Сравнение CTS c KN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Corporation (CTS) и Knowles Corporation (KN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTS | KN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 8.66 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 23.69 | -16.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTS и KN
Максимальная просадка CTS за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки KN в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTS и KN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTS | KN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -70.24% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -15.32% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -38.00% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -49.55% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.59% | -49.55% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -4.70% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.41% | -44.86% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 5.59% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTS и KN
Текущая волатильность для CTS Corporation (CTS) составляет 12.11%, в то время как у Knowles Corporation (KN) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что CTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTS | KN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 13.88% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.68% | 27.88% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.25% | 35.64% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 33.30% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.00% | 34.49% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTS и KN
Дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как KN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS CTS Corporation | 0.24% | 0.37% | 0.30% | 0.37% | 0.41% | 0.44% | 0.47% | 0.53% | 0.62% | 0.62% | 0.71% | 0.91% |
KN Knowles Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTS и KN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTS Corporation и Knowles Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTS and KN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KN has higher volatility (13.88%) compared to CTS (12.11%). In terms of maximum drawdown, CTS dropped -97.23% vs KN's -70.24%.
KN currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTS и KN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор