PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTS с KN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTS с KN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTS (CTS Corporation) and KN (Knowles Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CTS in Electronic Components, KN in Communication Equipment. Over the past 10 years, CTS returned 14.10%/yr vs 9.68%/yr for KN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTS и KN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTS Corporation (CTS) и Knowles Corporation (KN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTS показывает доходность 54.73%, что значительно ниже, чем у KN с доходностью 83.67%. За последние 10 лет акции CTS превзошли акции KN по среднегодовой доходности: 14.10% против 9.68% соответственно.

CTS

1 день
-1.13%
1 месяц
14.14%
С начала года
54.73%
6 месяцев
49.77%
1 год
59.72%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.10%

KN

1 день
1.73%
1 месяц
18.27%
С начала года
83.67%
6 месяцев
68.13%
1 год
136.54%
3 года*
32.87%
5 лет*
14.15%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTS и KN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTS
CTS Corporation		54.73%-18.39%20.95%11.38%7.80%7.46%15.18%16.53%1.08%15.75%
KN
Knowles Corporation		83.67%7.53%11.28%9.07%-29.68%26.70%-12.86%58.90%-9.21%-12.27%

Correlation

The correlation between CTS and KN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.50

The correlation between CTS and KN shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CTS:

$2.34

KN:

$0.70

Коэффициент P/E

CTS:

28.37

KN:

55.85

Коэффициент PEG

CTS:

1.23

KN:

0.05

Коэффициент P/S

CTS:

3.53

KN:

5.60

Общая выручка (12 мес.)

CTS:

$555.01M

KN:

$461.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTS:

$217.01M

KN:

$261.30M

EBITDA (12 мес.)

CTS:

$119.07M

KN:

$143.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTS Corporation

Knowles Corporation

Часто сравнивают с CTS:
CTS с WELL.TOCTS с VOOCTS с SPYCTS с WMTCTS с RSGCTS с METACTS с CLS

Доходность на риск

CTS vs. KN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTS
Ранг доходности на риск CTS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KN
Ранг доходности на риск KN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KN: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTS c KN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Corporation (CTS) и Knowles Corporation (KN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSKNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
4.06

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.68

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.58

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

8.96

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

24.69

-17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTS vs. KN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTS на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа KN равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTS и KN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSKNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

4.06

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.07

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CTS и KN

Максимальная просадка CTS за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки KN в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTS и KN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTSKNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-70.24%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-15.32%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.62%

-38.00%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-49.55%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-49.55%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

0.00%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.48%

-45.03%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

5.55%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CTS и KN

CTS Corporation (CTS) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Knowles Corporation (KN) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что CTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTSKNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

11.33%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

25.72%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.04%

33.86%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

32.86%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

34.44%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTS и KN

Дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как KN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTS
CTS Corporation		0.24%0.37%0.30%0.37%0.41%0.44%0.47%0.53%0.62%0.62%0.71%0.91%
KN
Knowles Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTS и KN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTS Corporation и Knowles Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
139.23M
0
(CTS) Общая выручка
(KN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CTS and KN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTS has higher volatility (12.60%) compared to KN (11.33%). In terms of maximum drawdown, CTS dropped -97.23% vs KN's -70.24%.

KN currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTS и KN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор