PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTS с KN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTS с KN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTS Corporation (CTS) и Knowles Corporation (KN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTS или KN.

Корреляция

Корреляция между CTS и KN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTS и KN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTS Corporation (CTS) и Knowles Corporation (KN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
123.01%
-42.70%
CTS
KN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTS:

-0.65

KN:

-0.16

Коэф-т Сортино

CTS:

-0.70

KN:

0.11

Коэф-т Омега

CTS:

0.92

KN:

1.01

Коэф-т Кальмара

CTS:

-0.42

KN:

-0.06

Коэф-т Мартина

CTS:

-1.16

KN:

-0.28

Индекс Язвы

CTS:

17.60%

KN:

13.07%

Дневная вол-ть

CTS:

34.40%

KN:

35.64%

Макс. просадка

CTS:

-97.23%

KN:

-70.24%

Текущая просадка

CTS:

-41.58%

KN:

-50.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTS:

$1.17B

KN:

$1.39B

EPS

CTS:

$1.97

KN:

$0.27

Коэффициент P/E

CTS:

19.81

KN:

59.26

Коэффициент PEG

CTS:

2.05

KN:

1.12

Коэффициент P/S

CTS:

2.32

KN:

2.50

Коэффициент P/B

CTS:

2.26

KN:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

CTS:

$515.72M

KN:

$621.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTS:

$190.92M

KN:

$249.70M

EBITDA (12 мес.)

CTS:

$93.88M

KN:

-$139.60M

Доходность по периодам

С начала года, CTS показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у KN с доходностью -17.51%. За последние 10 лет акции CTS превзошли акции KN по среднегодовой доходности: 8.62% против -1.20% соответственно.

CTS

С начала года

-24.24%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-31.04%

1 год

-22.37%

5 лет

12.97%

10 лет

8.62%

KN

С начала года

-17.51%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

-14.06%

1 год

-5.68%

5 лет

2.52%

10 лет

-1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTS и KN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTS
Ранг риск-скорректированной доходности CTS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
KN
Ранг риск-скорректированной доходности KN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTS c KN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Corporation (CTS) и Knowles Corporation (KN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTS на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа KN равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTS и KN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.65
-0.16
CTS
KN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTS и KN

Дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как KN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTS
CTS Corporation		0.40%0.30%0.37%0.41%0.44%0.47%0.53%0.62%0.62%0.71%0.91%0.90%
KN
Knowles Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTS и KN

Максимальная просадка CTS за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки KN в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTS и KN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.21%
-50.98%
CTS
KN

Волатильность

Сравнение волатильности CTS и KN

CTS Corporation (CTS) и Knowles Corporation (KN) имеют волатильность 9.11% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.11%
9.21%
CTS
KN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTS и KN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTS Corporation и Knowles Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
125.77M
132.20M
(CTS) Общая выручка
(KN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTS и KN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CTS Corporation и Knowles Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
37.0%
40.3%
(CTS) Валовая рентабельность
(KN) Валовая рентабельность
CTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTS Corporation сообщила о валовой прибыли в 46.55M при выручке в 125.77M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

KN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knowles Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.30M при выручке в 132.20M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

CTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTS Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.29M при выручке в 125.77M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

KN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knowles Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 132.20M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

CTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTS Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.37M при выручке в 125.77M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

KN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knowles Corporation сообщила о чистой прибыли в -400.00K при выручке в 132.20M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.