Сравнение CTS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTS Corporation (CTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTS или SPY.
Основные характеристики
| CTS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.90% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 34.44% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 13.01% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.63% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.20% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 7.97% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 33.42% | 12.07% |
| Макс. просадка | -97.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -21.00% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между CTS и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTS и SPY
С начала года, CTS показывает доходность 23.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции CTS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.20% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Corporation (CTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTS и SPY
Дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS CTS Corporation | 0.30% | 0.37% | 0.41% | 0.44% | 0.47% | 0.53% | 0.62% | 0.62% | 0.71% | 0.91% | 0.90% | 0.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CTS и SPY
Максимальная просадка CTS за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTS и SPY
CTS Corporation (CTS) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.