Сравнение CTRZX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRZX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRZX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | -0.65% | 7.48% | 2.03% | 5.78% | -14.46% | -0.95% | 8.47% | 9.07% | -0.96% | 3.79% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 24.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRZX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%.
CTRZX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRZX и NASDX
CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
CTRZX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
CTRZX
NASDX
Сравнение CTRZX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRZX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.31 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 5.01 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRZX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.63 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CTRZX и NASDX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRZX и NASDX
Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | 4.08% | 4.39% | 4.61% | 3.47% | 2.70% | 2.13% | 4.69% | 3.32% | 2.89% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CTRZX и NASDX
Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRZX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -83.16% | +63.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -12.70% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -35.33% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -11.90% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -34.59% | +29.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.32% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRZX и NASDX
Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRZX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.38% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 12.45% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 22.55% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 23.03% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 22.61% | -17.49% |