PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с LCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTRZX с LCTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTRZX (Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund) and LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, CTRZX returned 0.19%/yr vs 5.79%/yr for LCTIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CTRZX charges 0.49%/yr vs 1.08%/yr for LCTIX.

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и LCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у LCTIX с доходностью 2.03%.

CTRZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.69%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

LCTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.32%
3 года*
6.27%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRZX и LCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		0.41%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		2.03%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%3.80%

Correlation

The correlation between CTRZX and LCTIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.15

Over the past year, CTRZX and LCTIX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с VTCLXCTRZX с BDJCTRZX с ASFYXCTRZX с BCOIXCTRZX с ARINX
Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с SAVYXLCTIX с DCPYXLCTIX с CPBYXLCTIX с TSHFXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с GPINX

Доходность на риск

CTRZX vs. LCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c LCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXLCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.72

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
6.05

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.05

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.56

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

19.47

-13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. LCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа LCTIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и LCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXLCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.72

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

2.39

-2.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.77

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и LCTIX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки LCTIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и LCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTRZXLCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-24.76%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-1.17%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-1.29%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-3.70%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.85%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.27%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и LCTIX

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTRZXLCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.62%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.45%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.97%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

2.44%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

6.31%

-1.20%

Сравнение комиссий CTRZX и LCTIX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LCTIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и LCTIX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности LCTIX в 5.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.40%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.64%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%

Часто задаваемые вопросы

CTRZX and LCTIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRZX has higher volatility (1.44%) compared to LCTIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, CTRZX dropped -19.33% vs LCTIX's -24.76%.

LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRZX и LCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор