Сравнение CTRE с PG
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CTRE returned 15.71%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 15.71% против 8.64% соответственно.
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам CTRE и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CTRE and PG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.24 |
The correlation between CTRE and PG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.27B
PG:
$350.63B
CTRE:
$1.61
PG:
$5.23
CTRE:
22.96
PG:
27.76
CTRE:
0.58
PG:
6.79
CTRE:
16.43
PG:
4.07
CTRE:
2.00
PG:
6.50
CTRE:
$468.13M
PG:
$86.72B
CTRE:
$406.50M
PG:
$43.64B
CTRE:
$490.99M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. PG — Ранг доходности на риск
CTRE
PG
Сравнение CTRE c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.58 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | -1.04 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.48 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и PG
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -54.25% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -15.52% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -21.15% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -23.77% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -23.77% | -43.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -15.91% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -12.16% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 8.93% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и PG
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 7.01% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 15.32% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 18.65% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.79% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 19.05% | +16.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и PG
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и PG
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and PG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.84%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs PG's -54.25%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор