Сравнение CTRE с CNXT
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock, while CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) is China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index. Over the past 10 years, CTRE returned 16.74%/yr vs 5.36%/yr for CNXT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и CNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTRE показывает доходность 18.46%, а CNXT немного выше – 18.94%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции CNXT по среднегодовой доходности: 16.74% против 5.36% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 14.44%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 16.74%
CNXT
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- 76.32%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам CTRE и CNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 18.46% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 18.94% | 59.31% | 12.42% | -21.47% | -35.58% | 8.78% | 63.30% | 42.66% | -39.48% | 20.19% |
Correlation
The correlation between CTRE and CNXT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between CTRE and CNXT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. CNXT — Ранг доходности на риск
CTRE
CNXT
Сравнение CTRE c CNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRE | CNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 4.63 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 15.98 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRE и CNXT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, примерно равная максимальной просадке CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и CNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -68.98% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -16.58% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -48.60% | +25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -61.21% | +30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -63.30% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -16.58% | +16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -42.58% | +32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.79% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и CNXT
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 7.75%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 15.45% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 25.57% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 34.75% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 35.92% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 32.02% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и CNXT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CNXT в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.15% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.45% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
CTRE and CNXT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXT has higher volatility (15.45%) compared to CTRE (7.75%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs CNXT's -68.98%.
CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и CNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор