PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTMX с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTMX с LRCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. CTMX operates in Biotechnology (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CTMX returned -11.44%/yr vs 47.12%/yr for LRCX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTMX и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTMX показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 101.03%. За последние 10 лет акции CTMX уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: -11.44% против 47.12% соответственно.

CTMX

1 день
1.90%
1 месяц
-22.97%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-19.50%
1 год
21.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
-13.81%
10 лет*
-11.44%

LRCX

1 день
2.78%
1 месяц
32.93%
С начала года
101.03%
6 месяцев
115.41%
1 год
313.85%
3 года*
79.31%
5 лет*
40.79%
10 лет*
47.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTMX и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.		-24.41%313.59%-33.55%-3.13%-63.05%-33.89%-21.18%-44.97%-28.47%92.08%
LRCX
Lam Research Corporation		101.03%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Correlation

The correlation between CTMX and LRCX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTMX:

$570.82M

LRCX:

$434.03B

EPS

CTMX:

-$0.37

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/S

CTMX:

14.53

LRCX:

20.11

Коэффициент P/B

CTMX:

1.78

LRCX:

41.01

Общая выручка (12 мес.)

CTMX:

$35.54M

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTMX:

$24.77M

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

CTMX:

-$62.07M

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CytomX Therapeutics, Inc.

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с CTMX:
CTMX с CNTBCTMX с NUVBCTMX с XERSCTMX с SPYCTMX с CMPXCTMX с ERICCTMX с DNN
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

CTMX vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTMX
Ранг доходности на риск CTMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTMX c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTMXLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
6.34

-6.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
5.04

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.67

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

15.81

-15.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

53.72

-52.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTMX vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTMX и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTMXLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

6.34

-6.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.89

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

1.06

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.44

-0.55

Просадки

Сравнение просадок CTMX и LRCX

Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTMXLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-87.90%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.19%

-20.01%

-33.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.59%

-47.10%

-44.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.16%

-56.39%

-37.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.74%

-56.39%

-42.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.59%

0.00%

-90.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.69%

-28.19%

-42.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.71%

5.87%

+17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CTMX и LRCX

Текущая волатильность для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) составляет 13.80%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что CTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTMXLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

16.14%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.42%

40.20%

+28.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.69%

49.88%

+46.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.79%

45.94%

+95.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.36%

44.58%

+66.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTMX и LRCX

CTMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation		0.29%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTMX и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
10.26M
5.84B
(CTMX) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CTMX and LRCX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (16.14%) compared to CTMX (13.80%). In terms of maximum drawdown, CTMX dropped -98.74% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTMX и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор