Сравнение CTMX с ERIC
CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) and ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) are both stocks. CTMX operates in Biotechnology (Healthcare), while ERIC operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CTMX returned -11.44%/yr vs 8.27%/yr for ERIC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTMX и ERIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTMX показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у ERIC с доходностью 38.32%. За последние 10 лет акции CTMX уступали акциям ERIC по среднегодовой доходности: -11.44% против 8.27% соответственно.
CTMX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -22.97%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -11.44%
ERIC
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- 13.16%
- С начала года
- 38.32%
- 6 месяцев
- 37.90%
- 1 год
- 60.00%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам CTMX и ERIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | -24.41% | 313.59% | -33.55% | -3.13% | -63.05% | -33.89% | -21.18% | -44.97% | -28.47% | 92.08% |
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 38.32% | 24.14% | 33.36% | 13.40% | -44.43% | -7.26% | 38.51% | 0.17% | 35.45% | 16.57% |
Correlation
The correlation between CTMX and ERIC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between CTMX and ERIC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTMX:
$570.82M
ERIC:
$43.99B
CTMX:
-$0.37
ERIC:
$7.42
CTMX:
14.53
ERIC:
0.19
CTMX:
1.78
ERIC:
0.43
CTMX:
$35.54M
ERIC:
$229.49B
CTMX:
$24.77M
ERIC:
$110.27B
CTMX:
-$62.07M
ERIC:
$46.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTMX vs. ERIC — Ранг доходности на риск
CTMX
ERIC
Сравнение CTMX c ERIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTMX | ERIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.82 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 9.84 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTMX | ERIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.73 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.12 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CTMX и ERIC
Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, примерно равная максимальной просадке ERIC в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и ERIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTMX | ERIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -98.59% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -15.79% | -37.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -22.61% | -68.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | -63.96% | -30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.74% | -66.59% | -32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.59% | -81.26% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.69% | -67.76% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 6.12% | +17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTMX и ERIC
CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что CTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTMX | ERIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 11.58% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.42% | 22.74% | +45.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.69% | 34.92% | +61.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.79% | 34.38% | +107.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.36% | 35.15% | +76.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTMX и ERIC
CTMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 2.38% | 3.04% | 3.22% | 4.07% | 4.22% | 2.15% | 1.36% | 1.24% | 1.42% | 1.67% | 5.14% | 5.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTMX и ERIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTMX and ERIC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTMX has higher volatility (13.80%) compared to ERIC (11.58%). In terms of maximum drawdown, CTMX dropped -98.74% vs ERIC's -98.59%.
ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTMX и ERIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор