PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTMX с CERS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTMX с CERS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) and CERS (Cerus Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CTMX returned -11.44%/yr vs -7.04%/yr for CERS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTMX и CERS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Cerus Corporation (CERS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTMX показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у CERS с доходностью 29.13%. За последние 10 лет акции CTMX уступали акциям CERS по среднегодовой доходности: -11.44% против -7.04% соответственно.

CTMX

1 день
1.90%
1 месяц
-22.97%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-19.50%
1 год
21.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
-13.81%
10 лет*
-11.44%

CERS

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.21%
С начала года
29.13%
6 месяцев
33.67%
1 год
84.72%
3 года*
5.58%
5 лет*
-13.04%
10 лет*
-7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTMX и CERS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.		-24.41%313.59%-33.55%-3.13%-63.05%-33.89%-21.18%-44.97%-28.47%92.08%
CERS
Cerus Corporation		29.13%33.77%-28.70%-40.82%-46.40%-1.59%63.98%-16.77%50.00%-22.30%

Correlation

The correlation between CTMX and CERS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTMX:

$570.82M

CERS:

$516.42M

EPS

CTMX:

-$0.37

CERS:

-$0.05

Коэффициент P/S

CTMX:

14.53

CERS:

2.36

Коэффициент P/B

CTMX:

1.78

CERS:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

CTMX:

$35.54M

CERS:

$216.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTMX:

$24.77M

CERS:

$114.76M

EBITDA (12 мес.)

CTMX:

-$62.07M

CERS:

-$2.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CytomX Therapeutics, Inc.

Cerus Corporation

Часто сравнивают с CTMX:
CTMX с CNTBCTMX с NUVBCTMX с XERSCTMX с SPYCTMX с CMPXCTMX с ERICCTMX с LRCX
Часто сравнивают с CERS:
CERS с DHRCERS с ACUCERS с IFC.TOCERS с BCRXCERS с DGXCERS с CMCERS с FTI

Доходность на риск

CTMX vs. CERS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTMX
Ранг доходности на риск CTMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CERS
Ранг доходности на риск CERS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTMX c CERS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Cerus Corporation (CERS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTMXCERSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.12

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.04

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.22

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

5.19

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTMX vs. CERS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CERS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTMX и CERS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTMXCERSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.12

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.07

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CTMX и CERS

Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, примерно равная максимальной просадке CERS в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и CERS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTMXCERSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-99.28%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.19%

-38.32%

-14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.59%

-62.21%

-29.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.16%

-85.37%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.74%

-86.45%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.59%

-96.70%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.69%

-81.39%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.71%

16.38%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CTMX и CERS

Текущая волатильность для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) составляет 13.80%, в то время как у Cerus Corporation (CERS) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что CTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTMXCERSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

19.09%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.42%

57.18%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.69%

76.72%

+19.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.79%

69.68%

+72.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.36%

63.19%

+48.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTMX и CERS

Ни CTMX, ни CERS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTMX и CERS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Cerus Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
10.26M
53.66M
(CTMX) Общая выручка
(CERS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CTMX and CERS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERS has higher volatility (19.09%) compared to CTMX (13.80%). In terms of maximum drawdown, CTMX dropped -98.74% vs CERS's -99.28%.

CERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTMX и CERS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор