PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTMX с XERS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTMX с XERS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) and XERS (Xeris Biopharma Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CTMX returned -14.03%/yr vs 8.71%/yr for XERS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTMX и XERS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTMX показывает доходность -25.35%, что значительно ниже, чем у XERS с доходностью -21.66%.

CTMX

1 день
-1.24%
1 месяц
-22.06%
С начала года
-25.35%
6 месяцев
-22.06%
1 год
26.69%
3 года*
22.97%
5 лет*
-14.03%
10 лет*
-10.83%

XERS

1 день
4.41%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-8.48%
1 год
38.83%
3 года*
29.38%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTMX и XERS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.		-25.35%313.59%-33.55%-3.13%-63.05%-33.89%-21.18%-44.97%-39.24%
XERS
Xeris Biopharma Holdings, Inc.		-21.66%131.56%44.26%76.69%-54.61%-40.45%-30.21%-58.53%-15.92%

Correlation

The correlation between CTMX and XERS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.30

The correlation between CTMX and XERS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTMX:

$563.73M

XERS:

$1.09B

EPS

CTMX:

-$0.37

XERS:

$0.07

Коэффициент P/S

CTMX:

14.35

XERS:

3.38

Коэффициент P/B

CTMX:

1.76

XERS:

83.96

Общая выручка (12 мес.)

CTMX:

$35.54M

XERS:

$314.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTMX:

$24.77M

XERS:

$187.04M

EBITDA (12 мес.)

CTMX:

-$62.07M

XERS:

$41.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CytomX Therapeutics, Inc.

Xeris Biopharma Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CTMX:
CTMX с CNTBCTMX с NUVBCTMX с SPYCTMX с CMPXCTMX с ERICCTMX с LRCXCTMX с DNN
Часто сравнивают с XERS:
XERS с NUVBXERS с GC=FXERS с POETXERS с VOOXERS с UAMYXERS с BTC-USDXERS с FIX

Доходность на риск

CTMX vs. XERS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTMX
Ранг доходности на риск CTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XERS
Ранг доходности на риск XERS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XERS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XERS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XERS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XERS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XERS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTMX c XERS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTMXXERSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.70

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.34

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.84

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

1.52

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTMX vs. XERS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTMX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XERS равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTMX и XERS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTMXXERSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.18

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CTMX и XERS

Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, примерно равная максимальной просадке XERS в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и XERS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTMXXERSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-96.22%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.19%

-46.57%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.59%

-50.67%

-40.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.16%

-78.59%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.71%

-77.41%

-13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.70%

-79.05%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.94%

25.69%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CTMX и XERS

CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) имеют волатильность 13.74% и 13.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTMXXERSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

13.38%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.42%

33.84%

+33.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.56%

55.78%

+40.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.80%

68.53%

+73.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.34%

79.18%

+32.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTMX и XERS

Ни CTMX, ни XERS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTMX и XERS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Xeris Biopharma Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
10.26M
83.13M
(CTMX) Общая выручка
(XERS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CTMX and XERS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTMX has higher volatility (13.74%) compared to XERS (13.38%). In terms of maximum drawdown, CTMX dropped -98.74% vs XERS's -96.22%.

XERS currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTMX и XERS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор