Сравнение CTMX с XERS
CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) and XERS (Xeris Biopharma Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CTMX returned -12.44%/yr vs 9.00%/yr for XERS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTMX и XERS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTMX показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у XERS с доходностью -5.73%.
CTMX
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- -12.44%
- 10 лет*
- -10.29%
XERS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 19.55%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- 36.18%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTMX и XERS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | -22.07% | 313.59% | -33.55% | -3.13% | -63.05% | -33.89% | -21.18% | -44.97% | -41.20% |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. | -5.73% | 131.56% | 44.26% | 76.69% | -54.61% | -40.45% | -30.21% | -58.53% | 7.94% |
Correlation
The correlation between CTMX and XERS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CTMX:
$588.55M
XERS:
$1.31B
CTMX:
-$0.37
XERS:
$0.07
CTMX:
14.98
XERS:
4.06
CTMX:
1.84
XERS:
101.03
CTMX:
$35.54M
XERS:
$314.85M
CTMX:
$24.77M
XERS:
$187.04M
CTMX:
-$62.07M
XERS:
$41.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTMX vs. XERS — Ранг доходности на риск
CTMX
XERS
Сравнение CTMX c XERS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTMX | XERS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 2.21 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTMX и XERS
Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, примерно равная максимальной просадке XERS в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и XERS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTMX | XERS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -96.22% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -46.57% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -47.20% | -44.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | -78.59% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.30% | -72.82% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.94% | -78.99% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 26.66% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTMX и XERS
CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что CTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XERS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTMX | XERS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 9.80% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.30% | 33.25% | +34.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 55.68% | +37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.90% | 68.30% | +73.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.36% | 79.59% | +31.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTMX и XERS
Ни CTMX, ни XERS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTMX и XERS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Xeris Biopharma Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTMX and XERS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTMX has higher volatility (15.87%) compared to XERS (9.80%). In terms of maximum drawdown, CTMX dropped -98.74% vs XERS's -96.22%.
XERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTMX и XERS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор