Сравнение CTMX с CMPX
CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) and CMPX (Compass Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CTMX returned -13.81%/yr vs -17.21%/yr for CMPX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTMX и CMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTMX показывает доходность -24.41%, что значительно выше, чем у CMPX с доходностью -60.89%.
CTMX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -22.97%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -11.44%
CMPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -60.89%
- 6 месяцев
- -60.23%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- -10.66%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTMX и CMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | -24.41% | 313.59% | -33.55% | -3.13% | -63.05% | -48.33% |
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -60.89% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 58.68% | -62.71% |
Correlation
The correlation between CTMX and CMPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CTMX:
$570.82M
CMPX:
$391.44M
CTMX:
-$0.37
CMPX:
-$0.42
CTMX:
1.78
CMPX:
2.10
CTMX:
$35.54M
CMPX:
$0.00
CTMX:
$24.77M
CMPX:
-$370.00K
CTMX:
-$62.07M
CMPX:
-$72.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTMX vs. CMPX — Ранг доходности на риск
CTMX
CMPX
Сравнение CTMX c CMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Compass Therapeutics Inc. (CMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTMX | CMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.03 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.07 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTMX | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.27 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CTMX и CMPX
Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки CMPX в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и CMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTMX | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -90.91% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -75.04% | +21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -76.47% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | -85.53% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.59% | -76.14% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.69% | -65.74% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 25.45% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTMX и CMPX
Текущая волатильность для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) составляет 13.80%, в то время как у Compass Therapeutics Inc. (CMPX) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что CTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTMX | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 19.17% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.42% | 112.72% | -44.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.69% | 94.04% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.79% | 87.05% | +54.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.36% | 88.40% | +22.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTMX и CMPX
Ни CTMX, ни CMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTMX и CMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Compass Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTMX and CMPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPX has higher volatility (19.17%) compared to CTMX (13.80%). In terms of maximum drawdown, CTMX dropped -98.74% vs CMPX's -90.91%.
CTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTMX и CMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор