Сравнение CTMX с CMPX
CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) and CMPX (Compass Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CTMX returned -8.74%/yr vs -15.93%/yr for CMPX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTMX и CMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTMX показывает доходность -13.97%, что значительно выше, чем у CMPX с доходностью -60.89%.
CTMX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 25.09%
- 6 месяцев
- -13.76%
- С начала года
- -13.97%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- -8.74%
- 10 лет*
- -10.12%
CMPX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- -63.79%
- С начала года
- -60.89%
- 1 год
- -32.91%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -15.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTMX и CMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | -13.97% | 313.59% | -33.55% | -3.13% | -63.05% | -44.98% |
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -60.89% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 58.68% | -62.71% |
Correlation
The correlation between CTMX and CMPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CTMX:
$589.42M
CMPX:
$290.40M
CTMX:
-$0.35
CMPX:
-$0.40
CTMX:
2.03
CMPX:
2.10
CTMX:
$35.54M
CMPX:
$0.00
CTMX:
$24.77M
CMPX:
-$370.00K
CTMX:
-$62.07M
CMPX:
-$72.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTMX vs. CMPX — Ранг доходности на риск
CTMX
CMPX
Сравнение CTMX c CMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Compass Therapeutics Inc. (CMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTMX | CMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.44 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.96 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTMX и CMPX
Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки CMPX в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и CMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTMX | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -90.91% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -75.04% | +18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -75.04% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | -85.40% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.29% | -76.14% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.04% | -65.91% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 34.36% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTMX и CMPX
CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Compass Therapeutics Inc. (CMPX) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что CTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTMX | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 11.46% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.87% | 111.87% | -44.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.66% | 92.42% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.99% | 86.84% | +55.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.36% | 87.64% | +23.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTMX и CMPX
Ни CTMX, ни CMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTMX и CMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Compass Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTMX and CMPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTMX has higher volatility (16.15%) compared to CMPX (11.46%). In terms of maximum drawdown, CTMX dropped -98.74% vs CMPX's -90.91%.
CTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTMX и CMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор