Сравнение CTMX с CMPX
CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) and CMPX (Compass Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CTMX returned -14.01%/yr vs -17.53%/yr for CMPX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTMX и CMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTMX показывает доходность -26.06%, что значительно выше, чем у CMPX с доходностью -61.64%.
CTMX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -16.22%
- С начала года
- -26.06%
- 6 месяцев
- -25.00%
- 1 год
- 45.83%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- -14.01%
- 10 лет*
- -10.76%
CMPX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -61.64%
- 6 месяцев
- -59.92%
- 1 год
- -18.90%
- 3 года*
- -13.20%
- 5 лет*
- -17.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTMX и CMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | -26.06% | 313.59% | -33.55% | -3.13% | -63.05% | -44.98% |
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -61.64% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 58.68% | -62.71% |
Correlation
The correlation between CTMX and CMPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CTMX:
$558.41M
CMPX:
$383.98M
CTMX:
-$0.37
CMPX:
-$0.42
CTMX:
1.75
CMPX:
2.06
CTMX:
$35.54M
CMPX:
$0.00
CTMX:
$24.77M
CMPX:
-$370.00K
CTMX:
-$62.07M
CMPX:
-$72.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTMX vs. CMPX — Ранг доходности на риск
CTMX
CMPX
Сравнение CTMX c CMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Compass Therapeutics Inc. (CMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTMX | CMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.25 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.63 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTMX и CMPX
Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки CMPX в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и CMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTMX | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -90.91% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -75.04% | +18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -75.38% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | -85.40% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.79% | -76.59% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.94% | -65.80% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.26% | 29.92% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTMX и CMPX
Текущая волатильность для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) составляет 14.67%, в то время как у Compass Therapeutics Inc. (CMPX) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что CTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTMX | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 19.69% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.16% | 112.75% | -45.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.70% | 93.37% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.88% | 86.99% | +54.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.37% | 88.09% | +23.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTMX и CMPX
Ни CTMX, ни CMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTMX и CMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Compass Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTMX and CMPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPX has higher volatility (19.69%) compared to CTMX (14.67%). In terms of maximum drawdown, CTMX dropped -98.74% vs CMPX's -90.91%.
CTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTMX и CMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор