Сравнение CTMX с DNN
CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. CTMX operates in Biotechnology (Healthcare), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, CTMX returned -10.12%/yr vs 17.71%/yr for DNN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTMX и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTMX показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции CTMX уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -10.12% против 17.71% соответственно.
CTMX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 25.09%
- 6 месяцев
- -13.76%
- С начала года
- -13.97%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- -8.74%
- 10 лет*
- -10.12%
DNN
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам CTMX и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | -13.97% | 313.59% | -33.55% | -3.13% | -63.05% | -33.89% | -21.18% | -44.97% | -28.47% | 92.08% |
DNN Denison Mines Corp | 7.14% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
Correlation
The correlation between CTMX and DNN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CTMX:
$589.42M
DNN:
$2.58B
CTMX:
-$0.35
DNN:
-CA$0.28
CTMX:
17.61
DNN:
830.71
CTMX:
2.03
DNN:
13.86
CTMX:
$35.54M
DNN:
CA$4.34M
CTMX:
$24.77M
DNN:
-CA$12.87M
CTMX:
-$62.07M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTMX vs. DNN — Ранг доходности на риск
CTMX
DNN
Сравнение CTMX c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTMX | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 2.54 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTMX и DNN
Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTMX | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -98.96% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -35.24% | -21.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -52.48% | -39.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | -55.66% | -38.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.74% | -75.90% | -22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.29% | -85.22% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.04% | -85.04% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 15.94% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTMX и DNN
CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что CTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTMX | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 14.08% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.87% | 45.63% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.66% | 60.87% | +32.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.99% | 63.33% | +78.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.36% | 64.38% | +46.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTMX и DNN
Ни CTMX, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTMX и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTMX and DNN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTMX has higher volatility (16.15%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, CTMX dropped -98.74% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTMX и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор