PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTGO с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTGO с KGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTGO (Contango Ore, Inc.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CTGO returned 12.13%/yr vs 20.27%/yr for KGC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTGO и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Contango Ore, Inc. (CTGO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTGO показывает доходность -31.58%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции CTGO уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 12.13% против 20.27% соответственно.

CTGO

1 день
-8.32%
1 месяц
-20.26%
С начала года
-31.58%
6 месяцев
-29.44%
1 год
-12.87%
3 года*
-13.97%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
12.13%

KGC

1 день
-2.83%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.30%
6 месяцев
4.11%
1 год
82.52%
3 года*
82.00%
5 лет*
31.03%
10 лет*
20.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTGO и KGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTGO
Contango Ore, Inc.		-31.58%163.57%-44.67%-20.99%-10.47%36.53%29.31%-17.14%-3.58%-7.40%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.30%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%

Correlation

The correlation between CTGO and KGC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г.

0.10

Over the past year, CTGO and KGC have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTGO:

$311.56M

KGC:

$33.92B

EPS

CTGO:

-$1.96

KGC:

$2.35

Коэффициент P/B

CTGO:

0.97

KGC:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

CTGO:

$0.00

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTGO:

-$158.43K

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

CTGO:

-$20.93M

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Contango Ore, Inc.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с CTGO:
CTGO с OR.TOCTGO с LYSDYCTGO с SACTGO с FROCTGO с HL
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

CTGO vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTGO
Ранг доходности на риск CTGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTGO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTGO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTGO c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Contango Ore, Inc. (CTGO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTGOKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.66

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.04

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.75

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

7.23

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTGO vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTGO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTGO и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTGOKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.66

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.08

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CTGO и KGC

Максимальная просадка CTGO за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTGO и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTGOKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.86%

-96.00%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-30.20%

-19.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.48%

-30.20%

-42.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.48%

-60.46%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.87%

-67.75%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.41%

-25.81%

-19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.03%

-57.63%

+18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

11.45%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CTGO и KGC

Contango Ore, Inc. (CTGO) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что CTGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTGOKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.28%

15.68%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.78%

38.88%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.72%

49.99%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.35%

43.92%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.20%

46.90%

+30.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTGO и KGC

CTGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTGO
Contango Ore, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.51%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTGO и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Contango Ore, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
2.37B
(CTGO) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CTGO and KGC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTGO has higher volatility (22.28%) compared to KGC (15.68%). In terms of maximum drawdown, CTGO dropped -86.86% vs KGC's -96.00%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTGO и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор