Сравнение CTGO с GDXJ
CTGO (Contango Ore, Inc.) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, CTGO returned 4.73%/yr vs 8.32%/yr for GDXJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTGO и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTGO показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции CTGO уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 4.73% против 8.32% соответственно.
CTGO
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- -46.17%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -20.81%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- 4.73%
GDXJ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -27.13%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам CTGO и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | -39.91% | 163.57% | -44.67% | -20.99% | -10.47% | 36.53% | 29.31% | -17.14% | -3.58% | -7.40% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -18.57% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between CTGO and GDXJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.13 |
Over the past year, CTGO and GDXJ have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTGO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
CTGO
GDXJ
Сравнение CTGO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Contango Ore, Inc. (CTGO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTGO | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.00 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.29 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTGO и GDXJ
Максимальная просадка CTGO за все время составила -86.86%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTGO и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTGO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -88.66% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.20% | -40.68% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.91% | -40.68% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -48.79% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.87% | -57.77% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -40.68% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -60.32% | +21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.72% | 17.74% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTGO и GDXJ
Contango Ore, Inc. (CTGO) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что CTGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTGO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 14.07% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 44.66% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.32% | 53.34% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.69% | 41.93% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.50% | 44.27% | +31.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTGO и GDXJ
CTGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.86% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CTGO and GDXJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTGO has higher volatility (18.07%) compared to GDXJ (14.07%). In terms of maximum drawdown, CTGO dropped -86.86% vs GDXJ's -88.66%.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTGO и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор