Сравнение CTGO с LYSDY
CTGO (Contango Ore, Inc.) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CTGO in Gold, LYSDY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, CTGO returned 4.81%/yr vs 69.16%/yr for LYSDY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTGO и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTGO показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 34.58%. За последние 10 лет акции CTGO уступали акциям LYSDY по среднегодовой доходности: 4.81% против 69.16% соответственно.
CTGO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -46.13%
- С начала года
- -39.42%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- -16.21%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 4.81%
LYSDY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 34.58%
- 1 год
- 73.36%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 69.16%
Сравнение доходности по годам CTGO и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | -39.42% | 163.57% | -44.67% | -20.99% | -10.47% | 36.53% | 29.31% | -17.14% | -3.58% | -7.40% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 34.58% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 258.76% |
Correlation
The correlation between CTGO and LYSDY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.06 |
Over the past year, CTGO and LYSDY have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CTGO:
$195.40M
LYSDY:
$11.20B
CTGO:
-$1.87
LYSDY:
A$0.13
CTGO:
0.86
LYSDY:
4.65
CTGO:
$0.00
LYSDY:
A$1.19B
CTGO:
-$158.43K
LYSDY:
A$301.27M
CTGO:
-$20.93M
LYSDY:
A$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTGO vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
CTGO
LYSDY
Сравнение CTGO c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Contango Ore, Inc. (CTGO) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTGO | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.59 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.19 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTGO и LYSDY
Максимальная просадка CTGO за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTGO и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTGO | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -99.93% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.20% | -46.39% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.56% | -46.39% | -20.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -58.25% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.87% | -72.35% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -59.75% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -84.32% | +45.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 23.10% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTGO и LYSDY
Contango Ore, Inc. (CTGO) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что CTGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTGO | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.11% | 14.10% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.96% | 42.93% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.33% | 64.09% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.67% | 50.72% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.50% | 278.35% | -202.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTGO и LYSDY
Ни CTGO, ни LYSDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTGO и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Contango Ore, Inc. и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTGO and LYSDY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTGO has higher volatility (18.11%) compared to LYSDY (14.10%). In terms of maximum drawdown, CTGO dropped -86.86% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTGO и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор