PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTGO с FRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTGO с FRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTGO (Contango Ore, Inc.) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. CTGO operates in Gold (Basic Materials), while FRO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CTGO returned 12.52%/yr vs 21.79%/yr for FRO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTGO и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Contango Ore, Inc. (CTGO) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTGO показывает доходность -29.16%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 61.52%. За последние 10 лет акции CTGO уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 12.52% против 21.79% соответственно.

CTGO

1 день
3.54%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-29.16%
6 месяцев
-27.06%
1 год
-10.86%
3 года*
-14.56%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
12.52%

FRO

1 день
-0.87%
1 месяц
-10.34%
С начала года
61.52%
6 месяцев
52.92%
1 год
100.81%
3 года*
48.90%
5 лет*
42.14%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTGO и FRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTGO
Contango Ore, Inc.		-29.16%163.57%-44.67%-20.99%-10.47%36.53%29.31%-17.14%-3.58%-7.40%
FRO
Frontline Ltd.		61.52%61.17%-22.48%96.23%73.67%13.67%-41.47%134.59%20.48%-32.17%

Correlation

The correlation between CTGO and FRO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTGO:

$322.59M

FRO:

$7.60B

EPS

CTGO:

-$1.96

FRO:

$4.06

Коэффициент P/B

CTGO:

1.00

FRO:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

CTGO:

$0.00

FRO:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTGO:

-$158.43K

FRO:

$933.72M

EBITDA (12 мес.)

CTGO:

-$20.93M

FRO:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Contango Ore, Inc.

Frontline Ltd.

Часто сравнивают с CTGO:
CTGO с OR.TOCTGO с LYSDYCTGO с SACTGO с KGCCTGO с HL
Часто сравнивают с FRO:
FRO с DHTFRO с TNKFRO с TRMDFRO с ASCFRO с TSFRO с KGCFRO с OILU

Доходность на риск

CTGO vs. FRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTGO
Ранг доходности на риск CTGO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTGO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTGO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTGO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTGO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг доходности на риск FRO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTGO c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Contango Ore, Inc. (CTGO) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTGOFRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.42

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.00

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

4.73

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

12.89

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTGO vs. FRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTGO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FRO равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTGO и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTGOFROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.42

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.86

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.11

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CTGO и FRO

Максимальная просадка CTGO за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTGO и FRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTGOFROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.86%

-98.36%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-21.41%

-28.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.48%

-52.04%

-20.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.48%

-52.04%

-20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.87%

-57.14%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.47%

-74.84%

+31.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.03%

-67.84%

+28.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

7.85%

+11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CTGO и FRO

Contango Ore, Inc. (CTGO) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что CTGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTGOFROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.59%

10.01%

+12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

30.62%

+20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.78%

41.95%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.37%

49.34%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.19%

51.15%

+26.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTGO и FRO

CTGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTGO
Contango Ore, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		5.15%4.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%19.83%1.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTGO и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Contango Ore, Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
714.24M
(CTGO) Общая выручка
(FRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CTGO and FRO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTGO has higher volatility (22.59%) compared to FRO (10.01%). In terms of maximum drawdown, CTGO dropped -86.86% vs FRO's -98.36%.

FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTGO и FRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор