Сравнение CTGO с SIL
CTGO (Contango Ore, Inc.) is a stock, while SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past 10 years, CTGO returned 4.73%/yr vs 5.31%/yr for SIL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTGO и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTGO показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -13.78%. За последние 10 лет акции CTGO уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: 4.73% против 5.31% соответственно.
CTGO
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- -46.17%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -20.81%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- 4.73%
SIL
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.30%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -13.78%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам CTGO и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | -39.91% | 163.57% | -44.67% | -20.99% | -10.47% | 36.53% | 29.31% | -17.14% | -3.58% | -7.40% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -13.78% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
Correlation
The correlation between CTGO and SIL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.13 |
Over the past year, CTGO and SIL have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTGO vs. SIL — Ранг доходности на риск
CTGO
SIL
Сравнение CTGO c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Contango Ore, Inc. (CTGO) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTGO | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.24 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.83 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTGO и SIL
Максимальная просадка CTGO за все время составила -86.86%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTGO и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTGO | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -82.99% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.20% | -38.99% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.91% | -38.99% | -27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -48.73% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.87% | -63.04% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -38.99% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -51.31% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.72% | 17.05% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTGO и SIL
Contango Ore, Inc. (CTGO) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что CTGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTGO | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 12.61% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 44.12% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.32% | 52.99% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.69% | 40.00% | +21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.50% | 39.82% | +35.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTGO и SIL
CTGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.41% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
CTGO and SIL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTGO has higher volatility (18.07%) compared to SIL (12.61%). In terms of maximum drawdown, CTGO dropped -86.86% vs SIL's -82.99%.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTGO и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор