Сравнение CTGO с GDX
CTGO (Contango Ore, Inc.) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, CTGO returned 4.73%/yr vs 10.14%/yr for GDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTGO и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTGO показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -16.75%. За последние 10 лет акции CTGO уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 4.73% против 10.14% соответственно.
CTGO
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -6.76%
- 6 месяцев
- -46.17%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -20.81%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- 4.73%
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам CTGO и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | -39.91% | 163.57% | -44.67% | -20.99% | -10.47% | 36.53% | 29.31% | -17.14% | -3.58% | -7.40% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between CTGO and GDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.13 |
Over the past year, CTGO and GDX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTGO vs. GDX — Ранг доходности на риск
CTGO
GDX
Сравнение CTGO c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Contango Ore, Inc. (CTGO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTGO | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.02 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.38 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTGO и GDX
Максимальная просадка CTGO за все время составила -86.86%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTGO и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTGO | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -80.34% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.20% | -38.36% | -16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.91% | -38.36% | -28.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -46.51% | -25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.87% | -49.79% | -23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -38.36% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -40.38% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.72% | 16.35% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTGO и GDX
Contango Ore, Inc. (CTGO) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что CTGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTGO | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 11.88% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 39.98% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.32% | 48.15% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.69% | 37.09% | +24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.50% | 37.37% | +38.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTGO и GDX
CTGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTGO Contango Ore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CTGO and GDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTGO has higher volatility (18.07%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, CTGO dropped -86.86% vs GDX's -80.34%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTGO и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор