Сравнение CTEF с VFMV
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 7.46%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 7.46% | 4.68% |
Correlation
The correlation between CTEF and VFMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. VFMV — Ранг доходности на риск
CTEF
VFMV
Сравнение CTEF c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.68 | +2.65 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и VFMV
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -33.64% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.00% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.63% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и VFMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 8.83% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 11.75% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 14.25% | +7.75% |
Сравнение комиссий CTEF и VFMV
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и VFMV
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VFMV в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.95% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and VFMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.13% for VFMV.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор