PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEF с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEF с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

CTEF и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CTEF и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEF и VFMV

2026 (YTD)2025
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		3.80%33.22%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, CTEF показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

CTEF

1 день
2.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castellan Targeted Equity ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с CTEF:
CTEF с XJHCTEF с CSDCTEF с SIXLCTEF с FDLSCTEF с BMVPCTEF с TUSACTEF с RSHO
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий CTEF и VFMV

CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

CTEF vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEF
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEF c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTEF vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEFVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

0.66

+1.79

Корреляция

Корреляция между CTEF и VFMV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEF и VFMV

Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VFMV в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CTEF и VFMV

Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

CTEFVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-33.64%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-4.26%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.69%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTEF и VFMV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTEFVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

12.28%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

11.77%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

14.34%

+6.69%