Сравнение CTEF с OPTZ
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while OPTZ is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEF показывает доходность 27.48%, а OPTZ немного ниже – 26.57%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 26.57%
- 6 месяцев
- 26.52%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 26.57% | 22.47% |
Correlation
The correlation between CTEF and OPTZ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
CTEF
OPTZ
Сравнение CTEF c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 1.56 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и OPTZ
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -25.75% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.76% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.39% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и OPTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 18.93% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 20.96% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 20.96% | +1.04% |
Сравнение комиссий CTEF и OPTZ
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и OPTZ
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности OPTZ в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.46% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and OPTZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
OPTZ has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Optimize. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.25% for OPTZ.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор