Сравнение CTEF с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
CTEF и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CTEF и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEF и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 3.80% | 33.22% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
CTEF
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEF и OPTZ
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
CTEF vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
CTEF
OPTZ
Сравнение CTEF c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.45 | 1.06 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между CTEF и OPTZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и OPTZ
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и OPTZ
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -25.75% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -5.68% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.61% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и OPTZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEF | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 23.40% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.61% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.61% | +0.42% |