Сравнение CTEF с MOO
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. CTEF is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, CTEF returned 75.92% vs 10.44% for MOO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 36.96%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 8.83%.
CTEF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 36.96%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 75.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам CTEF и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 36.96% | 33.10% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 8.83% | -0.30% |
Correlation
The correlation between CTEF and MOO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. MOO — Ранг доходности на риск
CTEF
MOO
Сравнение CTEF c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.14 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 0.97 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.73 | 2.62 | +21.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и MOO
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -69.53% | +54.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -11.17% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -18.45% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -16.98% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.12% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и MOO
Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CTEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.52% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 11.17% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 14.31% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 17.17% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 18.14% | +4.36% |
Сравнение комиссий CTEF и MOO
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MOO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и MOO
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MOO в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.27% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and MOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (8.22%) compared to MOO (4.52%). In terms of maximum drawdown, CTEF dropped -15.00% vs MOO's -69.53%.
On 1-year performance, CTEF leads with 75.92% vs 10.44% for MOO. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 75.92% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.
MOO has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Natural Resources. They also come from different issuers: Castellan and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.56% for MOO.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор