Сравнение CTEF с IVSS
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for IVSS.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и IVSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 33.21%, что значительно выше, чем у IVSS с доходностью 20.00%.
CTEF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 28.28%
- С начала года
- 33.21%
- 1 год
- 64.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 69.37%
IVSS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 13.06%
- С начала года
- 20.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и IVSS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 33.21% | 1.88% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 20.00% | 0.05% |
Correlation
The correlation between CTEF and IVSS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. IVSS — Ранг доходности на риск
CTEF
IVSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTEF c IVSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | IVSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и IVSS
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки IVSS в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и IVSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | IVSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -8.31% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -1.24% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.54% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и IVSS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | IVSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 14.65% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 14.65% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 14.65% | +7.85% |
Сравнение комиссий CTEF и IVSS
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IVSS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и IVSS
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что сопоставимо с доходностью IVSS в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and IVSS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
CTEF and IVSS have nearly identical dividend yields, around 0.06%.
They also come from different issuers: Castellan and Applied Finance. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.59% for IVSS.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и IVSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор