Сравнение CTEF с IQSM
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while IQSM is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и IQSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у IQSM с доходностью 10.05%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и IQSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 10.05% | 10.83% |
Correlation
The correlation between CTEF and IQSM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. IQSM — Ранг доходности на риск
CTEF
IQSM
Сравнение CTEF c IQSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.71 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и IQSM
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и IQSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -23.66% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.11% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -4.85% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и IQSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | IQSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 15.10% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.90% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.90% | +4.10% |
Сравнение комиссий CTEF и IQSM
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и IQSM
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IQSM в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.07% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and IQSM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
IQSM has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and IndexIQ. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.15% for IQSM.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и IQSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор