Сравнение CTEF с FFSM
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и FFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у FFSM с доходностью 16.60%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFSM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и FFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 16.60% | 16.86% |
Correlation
The correlation between CTEF and FFSM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. FFSM — Ранг доходности на риск
CTEF
FFSM
Сравнение CTEF c FFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.57 | +2.77 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и FFSM
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и FFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -26.65% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.51% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -7.84% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и FFSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 18.17% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 20.70% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 20.59% | +1.41% |
Сравнение комиссий CTEF и FFSM
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и FFSM
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FFSM в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.47% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and FFSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
FFSM has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.43% for FFSM.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и FFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор