PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CTEC (Global X CleanTech ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -9.70%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

CTEC

1 день
-1.85%
1 месяц
-8.82%
6 месяцев
-6.70%
С начала года
8.22%
1 год
42.01%
3 года*
-4.73%
5 лет*
-9.70%
10 лет*
—
Всё время*
-4.69%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CTEC

Global X CleanTech ETF
$153.90K$157.18K$262.53K

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам CTEC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		8.22%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%44.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%14.94%

Correlation

The correlation between CTEC and SPY is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.56

The correlation between CTEC and SPY shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTEC и SPY

Секторы
CTEC
SPY

Промышленность

53.6%
7.6%

Технологии

16.1%
36.9%

Энергетика

12.5%
3.4%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.8%
8.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

CTEC
53.6%
SPY
7.6%

Технологии

CTEC
16.1%
SPY
36.9%

Энергетика

CTEC
12.5%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

CTEC
4.1%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

CTEC
2.8%
SPY
8.9%

Коммунальные услуги

CTEC
1.7%
SPY
2.6%

Коммуникационные услуги

CTEC

-

SPY
9.7%

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

CTEC

-

SPY
12.5%

Здравоохранение

CTEC

-

SPY
9.4%

Недвижимость

CTEC

-

SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с PBWCTEC с XLK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CTEC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CTEC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTECSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.87

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.57

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.71

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

11.55

-7.89

CTEC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEC и SPY

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-55.19%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-8.88%

-25.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.21%

-18.76%

-42.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-24.50%

-51.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-0.20%

-58.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-9.01%

-43.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

2.08%

+9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и SPY

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

4.10%

+9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

10.32%

+19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

12.88%

+26.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

17.21%

+20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

17.96%

+20.34%

Сравнение комиссий CTEC и SPY

CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и SPY

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.62%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and SPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEC has higher volatility (14.00%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs -9.70% for CTEC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs -9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for CTEC.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.62% for CTEC.

CTEC is categorized as Alternative Energy Equities, while SPY is S&P 500. CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор