PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEC с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с PBW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CTEC (Global X CleanTech ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -9.70%/yr vs -14.47%/yr for PBW. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 10.70%.

CTEC

1 день
-1.85%
1 месяц
-8.82%
6 месяцев
-6.70%
С начала года
8.22%
1 год
42.01%
3 года*
-4.73%
5 лет*
-9.70%
10 лет*
—
Всё время*
-4.69%

PBW

1 день
-3.06%
1 месяц
-10.50%
6 месяцев
0.14%
С начала года
10.70%
1 год
46.45%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
7.46%
Всё время*
-2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CTEC

Global X CleanTech ETF
$153.90K$157.18K$262.53K

PBW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF
$37.21M$31.51M$35.86M

Сравнение доходности по годам CTEC и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		8.22%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%44.74%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.70%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%63.46%

Correlation

The correlation between CTEC and PBW is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between CTEC and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEC и PBW

Секторы
CTEC
PBW

Промышленность

53.6%
25.7%

Технологии

16.1%
23.6%

Энергетика

12.5%
3.9%

Сырьевые материалы

4.1%
16.3%

Потребительский циклический сектор

2.8%
15.3%

Коммунальные услуги

1.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
53.6%
PBW
25.7%

Технологии

CTEC
16.1%
PBW
23.6%

Энергетика

CTEC
12.5%
PBW
3.9%

Сырьевые материалы

CTEC
4.1%
PBW
16.3%

Потребительский циклический сектор

CTEC
2.8%
PBW
15.3%

Коммунальные услуги

CTEC
1.7%
PBW
9.1%

Коммуникационные услуги

CTEC

-

PBW

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

PBW
2.1%

Финансовые услуги

CTEC

-

PBW
1.4%

Здравоохранение

CTEC

-

PBW

-

Недвижимость

CTEC

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с INDA
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

CTEC vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CTEC c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTECPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.05

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.57

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

3.82

-0.16

CTEC vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEC и PBW

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-89.02%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-36.09%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.21%

-64.85%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-84.50%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-72.10%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-62.95%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

12.20%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и PBW

Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеют волатильность 14.00% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

14.65%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

33.71%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

44.43%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

43.72%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

39.31%

-1.01%

Сравнение комиссий CTEC и PBW

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и PBW

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PBW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.62%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CTEC and PBW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBW has higher volatility (14.65%) compared to CTEC (14.00%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs PBW's -89.02%.

On 5-year performance, CTEC leads with -9.70% vs -14.47% for PBW. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CTEC has performed better with a -9.70% return vs -14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.62% for CTEC.

CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.61% for PBW.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор