PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEC с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEC и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEC и ICLN


2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF
9.30%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%43.24%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.


CTEC

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.93%
1 год
90.98%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-11.52%
10 лет*

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X CleanTech ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Сравнение комиссий CTEC и ICLN

CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


Доходность на риск

CTEC vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTECICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.38

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.01

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

5.60

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

15.65

-1.88

CTEC vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTECICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.12

0.00

Корреляция

Корреляция между CTEC и ICLN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и ICLN

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ICLN в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF
0.69%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и ICLN

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и ICLN.


Загрузка...

Показатели просадок


CTECICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-87.15%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-11.22%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-57.16%

-19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.54%

-50.31%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

-66.84%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

4.01%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и ICLN

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTECICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

10.23%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

20.47%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

26.14%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

27.16%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

27.04%

+10.87%