PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTEC с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEC с ICLN

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

CTEC и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTEC или ICLN.

Корреляция

Корреляция между CTEC и ICLN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTEC:

-0.69

ICLN:

-0.38

Коэф-т Сортино

CTEC:

-0.84

ICLN:

-0.34

Коэф-т Омега

CTEC:

0.91

ICLN:

0.96

Коэф-т Кальмара

CTEC:

-0.31

ICLN:

-0.12

Коэф-т Мартина

CTEC:

-0.91

ICLN:

-0.50

Индекс Язвы

CTEC:

27.72%

ICLN:

16.46%

Дневная вол-ть

CTEC:

37.56%

ICLN:

23.51%

Макс. просадка

CTEC:

-81.58%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

CTEC:

-76.48%

ICLN:

-65.83%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 12.30%.

CTEC

С начала года

-2.14%

1 месяц

19.42%

6 месяцев

-4.19%

1 год

-25.89%

3 года

-21.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

12.30%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

6.83%

1 год

-8.98%

3 года

-11.16%

5 лет

3.61%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Сравнение комиссий CTEC и ICLN

CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

CTEC
Global X CleanTech ETF
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTEC и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг риск-скорректированной доходности CTEC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTEC c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и ICLN

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ICLN в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTEC
Global X CleanTech ETF		1.58%1.55%0.51%0.25%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.64%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и ICLN

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и ICLN

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...