PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTEC с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEC с QCLN

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

CTEC и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTEC или QCLN.

Корреляция

Корреляция между CTEC и QCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTEC:

-0.69

QCLN:

-0.30

Коэф-т Сортино

CTEC:

-0.84

QCLN:

-0.15

Коэф-т Омега

CTEC:

0.91

QCLN:

0.98

Коэф-т Кальмара

CTEC:

-0.31

QCLN:

-0.14

Коэф-т Мартина

CTEC:

-0.91

QCLN:

-0.62

Индекс Язвы

CTEC:

27.72%

QCLN:

16.24%

Дневная вол-ть

CTEC:

37.56%

QCLN:

37.06%

Макс. просадка

CTEC:

-81.58%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

CTEC:

-76.48%

QCLN:

-63.74%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -7.48%.

CTEC

С начала года

-2.14%

1 месяц

19.42%

6 месяцев

-4.19%

1 год

-25.89%

3 года

-21.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QCLN

С начала года

-7.48%

1 месяц

23.70%

6 месяцев

-6.13%

1 год

-10.90%

3 года

-14.73%

5 лет

4.45%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Сравнение комиссий CTEC и QCLN

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
CTEC
Global X CleanTech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTEC и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг риск-скорректированной доходности CTEC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTEC c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и QCLN

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности QCLN в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTEC
Global X CleanTech ETF		1.58%1.55%0.51%0.25%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		1.00%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и QCLN

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и QCLN

Текущая волатильность для Global X CleanTech ETF (CTEC) составляет 9.51%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что CTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...