PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEC с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с TAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTEC (Global X CleanTech ETF) and TAN (Invesco Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index while TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -3.60%/yr vs -1.61%/yr for TAN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for TAN.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEC показывает доходность 42.92%, а TAN немного выше – 43.40%.

CTEC

1 день
-0.04%
1 месяц
7.37%
С начала года
42.92%
6 месяцев
34.82%
1 год
130.53%
3 года*
2.12%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
—

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и TAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		42.92%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%45.32%

Correlation

The correlation between CTEC and TAN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between CTEC and TAN shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTEC и TAN

Секторы
CTEC
TAN

Промышленность

47.5%
3.3%

Энергетика

24.0%
57.3%

Технологии

12.6%
9.7%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%
22.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
47.5%
TAN
3.3%

Энергетика

CTEC
24.0%
TAN
57.3%

Технологии

CTEC
12.6%
TAN
9.7%

Сырьевые материалы

CTEC
3.4%
TAN

-

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.4%
TAN

-

Коммунальные услуги

CTEC
1.9%
TAN
22.1%

Коммуникационные услуги

CTEC

-

TAN

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

TAN

-

Финансовые услуги

CTEC

-

TAN
3.6%

Здравоохранение

CTEC

-

TAN

-

Недвижимость

CTEC

-

TAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с VGTCTEC с INDA
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

CTEC vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTECTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
3.05

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.62

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

8.32

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

20.11

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEC vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTECTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

3.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.12

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CTEC и TAN

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-95.29%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-13.62%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

-64.40%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-73.95%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-67.65%

+21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.38%

-78.51%

+26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

5.62%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и TAN

Текущая волатильность для Global X CleanTech ETF (CTEC) составляет 10.93%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что CTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

11.73%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

25.32%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

37.11%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

39.73%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.75%

37.97%

-0.22%

Сравнение комиссий CTEC и TAN

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и TAN

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.52%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and TAN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (11.73%) compared to CTEC (10.93%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs TAN's -95.29%.

On 5-year performance, TAN leads with -1.61% vs -3.60% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 10.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TAN has performed better with a -1.61% return vs -3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

CTEC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for TAN.

CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.69% for TAN.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор