Сравнение CTEC с TAN
CTEC (Global X CleanTech ETF) and TAN (Invesco Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index while TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CTEC returned -8.16%/yr vs -7.32%/yr for TAN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for TAN.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и TAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 18.40%.
CTEC
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -8.16%
- 10 лет*
- —
TAN
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 74.08%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -7.32%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам CTEC и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 20.72% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -22.19% | 44.74% |
TAN Invesco Solar ETF | 18.40% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 48.94% |
Correlation
The correlation between CTEC and TAN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between CTEC and TAN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CTEC и TAN
Секторы
CTEC
TAN
Промышленность
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
CTEC
TAN
Технологии
CTEC
TAN
Энергетика
CTEC
TAN
Потребительский циклический сектор
CTEC
TAN
-
Сырьевые материалы
CTEC
TAN
-
Коммунальные услуги
CTEC
TAN
Коммуникационные услуги
CTEC
-
TAN
-
Потребительский защитный сектор
CTEC
-
TAN
-
Финансовые услуги
CTEC
-
TAN
Здравоохранение
CTEC
-
TAN
-
Недвижимость
CTEC
-
TAN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEC vs. TAN — Ранг доходности на риск
CTEC
TAN
Сравнение CTEC c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEC | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.49 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 10.97 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEC и TAN
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и TAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEC | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -95.29% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -21.33% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.77% | -64.40% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -73.95% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.20% | -73.29% | +19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.35% | -78.47% | +26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 6.77% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и TAN
Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco Solar ETF (TAN) имеют волатильность 16.01% и 16.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEC | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 16.44% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.19% | 28.77% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 38.51% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 40.14% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.09% | 38.16% | -0.07% |
Сравнение комиссий CTEC и TAN
CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и TAN
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.62% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
CTEC and TAN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAN has higher volatility (16.44%) compared to CTEC (16.01%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs TAN's -95.29%.
On 5-year performance, TAN leads with -7.32% vs -8.16% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 16.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TAN has performed better with a -7.32% return vs -8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.
CTEC has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for TAN.
CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.69% for TAN.
CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEC и TAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор