PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTEC с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEC с TAN

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco Solar ETF (TAN).

CTEC и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTEC или TAN.

Корреляция

Корреляция между CTEC и TAN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTEC:

-0.69

TAN:

-0.52

Коэф-т Сортино

CTEC:

-0.84

TAN:

-0.51

Коэф-т Омега

CTEC:

0.91

TAN:

0.94

Коэф-т Кальмара

CTEC:

-0.31

TAN:

-0.23

Коэф-т Мартина

CTEC:

-0.91

TAN:

-0.76

Индекс Язвы

CTEC:

27.72%

TAN:

26.22%

Дневная вол-ть

CTEC:

37.56%

TAN:

39.81%

Макс. просадка

CTEC:

-81.58%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

CTEC:

-76.48%

TAN:

-84.40%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 2.57%.

CTEC

С начала года

-2.14%

1 месяц

19.42%

6 месяцев

-4.19%

1 год

-25.89%

3 года

-21.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TAN

С начала года

2.57%

1 месяц

23.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

-20.44%

3 года

-20.18%

5 лет

0.90%

10 лет

-1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Invesco Solar ETF

Сравнение комиссий CTEC и TAN

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

TAN
Invesco Solar ETF
CTEC
Global X CleanTech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTEC и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг риск-скорректированной доходности CTEC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTEC c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа TAN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и TAN

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности TAN в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTEC
Global X CleanTech ETF		1.58%1.55%0.51%0.25%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.49%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и TAN

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и TAN

Текущая волатильность для Global X CleanTech ETF (CTEC) составляет 9.51%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...