PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTEC с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEC с XLK

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

CTEC и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTEC или XLK.

Корреляция

Корреляция между CTEC и XLK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTEC:

-0.69

XLK:

0.25

Коэф-т Сортино

CTEC:

-0.84

XLK:

0.62

Коэф-т Омега

CTEC:

0.91

XLK:

1.08

Коэф-т Кальмара

CTEC:

-0.31

XLK:

0.35

Коэф-т Мартина

CTEC:

-0.91

XLK:

1.10

Индекс Язвы

CTEC:

27.72%

XLK:

8.19%

Дневная вол-ть

CTEC:

37.56%

XLK:

30.42%

Макс. просадка

CTEC:

-81.58%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

CTEC:

-76.48%

XLK:

-5.16%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -1.22%.

CTEC

С начала года

-2.14%

1 месяц

19.42%

6 месяцев

-4.19%

1 год

-25.89%

3 года

-21.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-1.22%

1 месяц

22.04%

6 месяцев

-0.46%

1 год

7.55%

3 года

21.51%

5 лет

19.90%

10 лет

19.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий CTEC и XLK

CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

CTEC
Global X CleanTech ETF
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTEC и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг риск-скорректированной доходности CTEC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTEC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и XLK

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности XLK в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTEC
Global X CleanTech ETF		1.58%1.55%0.51%0.25%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и XLK

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и XLK

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...