PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTCAX с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTCAX с ACN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) is Technology Equities fund managed by Columbia, while ACN (Accenture plc) is a stock. Over the past 10 years, CTCAX returned 23.78%/yr vs 4.27%/yr for ACN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -44.67%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 23.78% против 4.27% соответственно.

CTCAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
21.77%
С начала года
24.54%
1 год
39.78%
3 года*
30.60%
5 лет*
18.05%
10 лет*
23.78%

ACN

1 день
5.54%
1 месяц
-11.58%
6 месяцев
-48.71%
С начала года
-44.67%
1 год
-46.57%
3 года*
-21.51%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTCAX и ACN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		24.54%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%
ACN
Accenture plc		-44.67%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between CTCAX and ACN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2002 г.

0.55

The correlation between CTCAX and ACN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Accenture plc

Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с PARWXCTCAX с TECLCTCAX с XLK
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

CTCAX vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTCAX c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTCAXACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-1.12

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.62

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.79

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.83

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

-1.76

+11.12

CTCAX vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и ACN

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки ACN в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTCAXACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-67.78%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-56.51%

+42.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-67.78%

+41.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-67.78%

+28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-67.78%

+28.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-62.11%

+56.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-13.07%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

26.48%

-22.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и ACN

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) составляет 11.48%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTCAXACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

24.94%

-13.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.35%

37.92%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

41.71%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

30.38%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

27.76%

-2.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и ACN

Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности ACN в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		4.51%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.64%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%

Часто задаваемые вопросы

CTCAX and ACN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (24.94%) compared to CTCAX (11.48%). In terms of maximum drawdown, CTCAX dropped -61.04% vs ACN's -67.78%.

CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTCAX и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор