Сравнение CTCAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CTCAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTCAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CTCAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 20.80% против 22.68% соответственно.
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTCAX и SHGTX
CTCAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
CTCAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
CTCAX
SHGTX
Сравнение CTCAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTCAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.02 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.60 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.13 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 15.42 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTCAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.02 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CTCAX и SHGTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTCAX и SHGTX
Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок CTCAX и SHGTX
Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTCAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -77.47% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -14.93% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -43.17% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -43.17% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -7.51% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -25.06% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.00% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTCAX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) составляет 8.94%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTCAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 11.08% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 21.67% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 31.05% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 27.29% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 26.64% | -1.94% |