Сравнение CTCAX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CTCAX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTCAX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции CTCAX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 20.80% против 30.89% соответственно.
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTCAX и FELIX
CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
CTCAX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
CTCAX
FELIX
Сравнение CTCAX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTCAX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.26 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.86 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.21 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 19.71 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTCAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.26 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между CTCAX и FELIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTCAX и FELIX
Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FELIX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок CTCAX и FELIX
Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTCAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -71.17% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -17.09% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -46.02% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -46.02% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -8.56% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -21.27% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.52% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTCAX и FELIX
Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) составляет 8.94%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTCAX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 12.80% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 25.67% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 40.18% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 38.07% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 34.41% | -9.71% |