Сравнение CTCAX с CSVZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX).
CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CTCAX и CSVZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTCAX и CSVZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 0.27% | 27.92% | 12.82% | 5.78% | -0.84% | 26.61% | 6.43% | 26.89% | -12.12% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у CSVZX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции CSVZX по среднегодовой доходности: 20.80% против 12.42% соответственно.
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
CSVZX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTCAX и CSVZX
CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CSVZX в 0.60%.
Доходность на риск
CTCAX vs. CSVZX — Ранг доходности на риск
CTCAX
CSVZX
Сравнение CTCAX c CSVZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTCAX | CSVZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.05 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.92 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 8.25 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTCAX | CSVZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CTCAX и CSVZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTCAX и CSVZX
Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности CSVZX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 8.29% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок CTCAX и CSVZX
Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки CSVZX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и CSVZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTCAX | CSVZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -41.46% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -12.39% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -18.36% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -41.46% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -9.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -4.79% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.88% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTCAX и CSVZX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSVZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTCAX | CSVZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 3.74% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 9.04% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 16.95% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 15.88% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.69% | +6.01% |