Сравнение CTCAX с CSVZX
CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) and CSVZX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class) are both mutual funds - CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia, while CSVZX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. Over the past 10 years, CTCAX returned 24.65%/yr vs 13.26%/yr for CSVZX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTCAX charges 1.18%/yr vs 0.60%/yr for CSVZX.
Доходность
Сравнение доходности CTCAX и CSVZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTCAX показывает доходность 30.99%, что значительно выше, чем у CSVZX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции CSVZX по среднегодовой доходности: 24.65% против 13.26% соответственно.
CTCAX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 14.21%
- С начала года
- 30.99%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 59.47%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 24.65%
CSVZX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам CTCAX и CSVZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 30.99% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 12.46% | 27.92% | 12.82% | 5.78% | -0.84% | 26.61% | 6.43% | 26.89% | -12.12% | 19.05% |
Correlation
The correlation between CTCAX and CSVZX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between CTCAX and CSVZX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTCAX vs. CSVZX — Ранг доходности на риск
CTCAX
CSVZX
Сравнение CTCAX c CSVZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTCAX | CSVZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.01 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.74 | 16.47 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTCAX | CSVZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 3.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CTCAX и CSVZX
Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки CSVZX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и CSVZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTCAX | CSVZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -41.46% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -9.00% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -14.76% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -18.36% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -41.46% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.97% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -4.76% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.19% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTCAX и CSVZX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSVZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTCAX | CSVZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.31% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 8.87% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 11.82% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 15.91% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 18.69% | +6.15% |
Сравнение комиссий CTCAX и CSVZX
CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CSVZX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTCAX и CSVZX
Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности CSVZX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 7.39% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 2.51% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
CTCAX and CSVZX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTCAX has higher volatility (6.55%) compared to CSVZX (3.31%). In terms of maximum drawdown, CTCAX dropped -61.04% vs CSVZX's -41.46%.
CSVZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTCAX и CSVZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор