PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTAS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, CTAS returned 18.92%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

CTAS

1 день
7.22%
1 месяц
16.72%
6 месяцев
5.99%
С начала года
10.22%
1 год
-2.72%
3 года*
18.92%
5 лет*
17.48%
10 лет*
25.11%

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и CHAT

2026 (YTD)202520242023
CTAS
Cintas Corporation		10.22%3.78%22.24%30.20%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between CTAS and CHAT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.17

The correlation between CTAS and CHAT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с VSTSCTAS с TSCOCTAS с JCI
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

CTAS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.00

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.39

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.80

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

11.13

-11.29

CTAS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и CHAT

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-31.34%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-19.54%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-31.34%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-19.54%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-5.52%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

6.67%

+10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и CHAT

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 11.21%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

16.90%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

32.39%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

37.11%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

31.83%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

31.83%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и CHAT

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		0.87%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and CHAT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to CTAS (11.21%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор