Сравнение CTAS с CHAT
CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, CTAS returned 19.06%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
CTAS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 23.69%
- Всё время*
- 16.28%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $532.74M | $525.09M | $429.66M |
Сравнение доходности по годам CTAS и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 7.63% | 3.78% | 22.24% | 30.20% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between CTAS and CHAT is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.14 |
The correlation between CTAS and CHAT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. CHAT — Ранг доходности на риск
CTAS
CHAT
Сравнение CTAS c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.80 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.68 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и CHAT
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -31.34% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -28.34% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -31.34% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -14.37% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -5.77% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 8.18% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и CHAT
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 10.76%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 16.97% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 34.87% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 39.55% | -16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 32.58% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 32.58% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и CHAT
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
CTAS and CHAT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to CTAS (10.76%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор