Сравнение CTAP с WNTR
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 15.95% |
Correlation
The correlation between CTAP and WNTR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение CTAP c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и WNTR
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -42.65% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -10.67% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -20.46% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 53.81% | -29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 53.49% | -29.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 53.49% | -29.14% |
Сравнение комиссий CTAP и WNTR
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и WNTR
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and WNTR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.84% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор