Сравнение CTAP с TUG
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 15.56%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 15.56% | -1.12% |
Correlation
The correlation between CTAP and TUG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. TUG — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUG
Сравнение CTAP c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и TUG
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -22.27% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -4.45% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.29% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и TUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 18.31% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 18.37% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 18.37% | +5.98% |
Сравнение комиссий CTAP и TUG
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и TUG
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности TUG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.46% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and TUG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.
CTAP has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.46% for TUG.
They also come from different issuers: Simplify and STF. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.65% for TUG.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор