Сравнение CTAP с SPTS
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. CTAP is actively managed, while SPTS is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.48%.
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам CTAP и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.48% | 0.46% |
Correlation
The correlation between CTAP and SPTS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. SPTS — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTS
Сравнение CTAP c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и SPTS
Максимальная просадка CTAP за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -5.83% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -0.24% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.72% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 1.33% | +23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 1.99% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 1.70% | +22.93% |
Сравнение комиссий CTAP и SPTS
CTAP берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и SPTS
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and SPTS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for CTAP.
SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.75% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.03% for SPTS.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор