Сравнение CTAP с RULE
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 45.39%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- 45.39%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
RULE Adaptive Core ETF | 45.39% | -0.06% |
Correlation
The correlation between CTAP and RULE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов CTAP и RULE
Секторы
CTAP
RULE
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CTAP
RULE
Сырьевые материалы
CTAP
-
RULE
Коммуникационные услуги
CTAP
-
RULE
Потребительский циклический сектор
CTAP
-
RULE
Потребительский защитный сектор
CTAP
-
RULE
Энергетика
CTAP
-
RULE
Здравоохранение
CTAP
-
RULE
Промышленность
CTAP
-
RULE
Недвижимость
CTAP
-
RULE
Технологии
CTAP
-
RULE
Коммунальные услуги
CTAP
-
RULE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. RULE — Ранг доходности на риск
CTAP
RULE
Сравнение CTAP c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.47 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и RULE
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -30.48% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | 0.00% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -14.98% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и RULE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 20.25% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 14.83% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 14.83% | +9.11% |
Сравнение комиссий CTAP и RULE
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и RULE
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and RULE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
CTAP has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Simplify and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 1.10% for RULE.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор