Сравнение CTAP с RSBT
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 6.09%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.09% | 2.31% |
Correlation
The correlation between CTAP and RSBT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. RSBT — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBT
Сравнение CTAP c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и RSBT
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -23.60% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -4.13% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -12.33% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и RSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 14.50% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 13.77% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 13.77% | +10.58% |
Сравнение комиссий CTAP и RSBT
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и RSBT
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности RSBT в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.02% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and RSBT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.84% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.97% for RSBT.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор