PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с RSBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 10.49%.

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.15%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.83%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и RSBT

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.49%2.71%

Correlation

The correlation between CTAP and RSBT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов CTAP и RSBT

Секторы
CTAP
RSBT

Финансовые услуги

49.3%
184.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
RSBT
184.1%

Сырьевые материалы

CTAP

-

RSBT

-

Коммуникационные услуги

CTAP

-

RSBT

-

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

RSBT

-

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

RSBT

-

Энергетика

CTAP

-

RSBT

-

Здравоохранение

CTAP

-

RSBT

-

Промышленность

CTAP

-

RSBT

-

Недвижимость

CTAP

-

RSBT

-

Технологии

CTAP

-

RSBT

-

Коммунальные услуги

CTAP

-

RSBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Доходность на риск

CTAP vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.09

+2.41

Просадки

Сравнение просадок CTAP и RSBT

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-23.60%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.15%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-12.64%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и RSBT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

13.99%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

13.68%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

13.68%

+10.26%

Сравнение комиссий CTAP и RSBT

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и RSBT

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RSBT в 2.90%

ПозицияTTM202520242023
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and RSBT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSBT has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.65% for CTAP.

CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.97% for RSBT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор