Сравнение CTAP с PFIX
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | -0.10% |
Correlation
The correlation between CTAP and PFIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение распределения секторов CTAP и PFIX
Секторы
CTAP
PFIX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CTAP
PFIX
Сырьевые материалы
CTAP
-
PFIX
-
Коммуникационные услуги
CTAP
-
PFIX
-
Потребительский циклический сектор
CTAP
-
PFIX
-
Потребительский защитный сектор
CTAP
-
PFIX
-
Энергетика
CTAP
-
PFIX
-
Здравоохранение
CTAP
-
PFIX
-
Промышленность
CTAP
-
PFIX
-
Недвижимость
CTAP
-
PFIX
-
Технологии
CTAP
-
PFIX
-
Коммунальные услуги
CTAP
-
PFIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CTAP
PFIX
Сравнение CTAP c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.39 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и PFIX
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -36.17% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -19.65% | +15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -17.13% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и PFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 30.32% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 38.50% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 38.35% | -14.41% |
Сравнение комиссий CTAP и PFIX
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и PFIX
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and PFIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.65% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.50% for PFIX.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор