Сравнение CTAP с NTSX
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 10.94%.
CTAP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.22M | $6.68M | $3.56M | |
| $2.16M | $1.79M | $2.62M |
Сравнение доходности по годам CTAP и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 6.17% | 2.22% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 10.94% | 0.08% |
Correlation
The correlation between CTAP and NTSX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. NTSX — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NTSX
Сравнение CTAP c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и NTSX
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -31.34% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | 0.00% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -6.69% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и NTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 13.32% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 17.23% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 18.23% | +6.57% |
Сравнение комиссий CTAP и NTSX
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и NTSX
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности NTSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.06% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and NTSX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.
CTAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.06% for NTSX.
They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.20% for NTSX.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор