PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTAP с NTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

CTAP и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CTAP и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTAP и NTSX

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		-4.22%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.38%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.82%
1 год
16.25%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с RSSBCTAP с NTSE
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AVUV

Сравнение комиссий CTAP и NTSX

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTAP vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.62

+0.37

Корреляция

Корреляция между CTAP и NTSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и NTSX

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NTSX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.22%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CTAP и NTSX

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и NTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAPNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-31.34%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-6.04%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.92%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и NTSX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAPNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

18.38%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

17.04%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

18.38%

+3.81%