Сравнение CTAP с MTBA
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 0.02%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 0.69% |
Correlation
The correlation between CTAP and MTBA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. MTBA — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTBA
Сравнение CTAP c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и MTBA
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -3.48% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -1.36% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.81% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 3.12% | +21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 3.93% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 3.93% | +20.42% |
Сравнение комиссий CTAP и MTBA
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и MTBA
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MTBA в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and MTBA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MTBA.
MTBA has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 1.84% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор