PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и MTBA

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%0.73%

Correlation

The correlation between CTAP and MTBA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов CTAP и MTBA

Секторы
CTAP
MTBA

Финансовые услуги

49.3%
47.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
MTBA
47.2%

Сырьевые материалы

CTAP

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

CTAP

-

MTBA

-

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

MTBA

-

Энергетика

CTAP

-

MTBA

-

Здравоохранение

CTAP

-

MTBA

-

Промышленность

CTAP

-

MTBA

-

Недвижимость

CTAP

-

MTBA

-

Технологии

CTAP

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

CTAP

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

CTAP vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

1.30

+1.20

Просадки

Сравнение просадок CTAP и MTBA

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-3.48%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-1.60%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.79%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и MTBA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

3.10%

+20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

3.95%

+19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

3.95%

+19.99%

Сравнение комиссий CTAP и MTBA

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и MTBA

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM202520242023
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and MTBA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MTBA.

MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.65% for CTAP.

CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.15% for MTBA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор