PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и CDX

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%0.44%

Correlation

The correlation between CTAP and CDX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов CTAP и CDX

Секторы
CTAP
CDX

Финансовые услуги

49.3%
10.0%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
CDX
10.0%

Сырьевые материалы

CTAP

-

CDX
4.0%

Коммуникационные услуги

CTAP

-

CDX
4.1%

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

CDX
4.1%

Энергетика

CTAP

-

CDX
6.9%

Здравоохранение

CTAP

-

CDX
14.2%

Промышленность

CTAP

-

CDX
15.1%

Недвижимость

CTAP

-

CDX
4.2%

Технологии

CTAP

-

CDX
24.6%

Коммунальные услуги

CTAP

-

CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

CTAP vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.38

+2.12

Просадки

Сравнение просадок CTAP и CDX

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-13.24%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-7.41%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.34%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и CDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

5.69%

+18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

11.10%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

11.10%

+12.84%

Сравнение комиссий CTAP и CDX

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и CDX

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and CDX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.65% for CTAP.

CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.26% for CDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор