Сравнение CTAP с AVMA
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.75%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.75% | 0.90% |
Correlation
The correlation between CTAP and AVMA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. AVMA — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVMA
Сравнение CTAP c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и AVMA
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -11.81% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -0.64% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -1.52% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и AVMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 9.36% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 10.29% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 10.29% | +14.06% |
Сравнение комиссий CTAP и AVMA
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и AVMA
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности AVMA в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and AVMA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.
AVMA has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.21% for AVMA.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор