PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с AOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and AOA (iShares Core Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CTAP is actively managed, while AOA is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 9.93%.

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
-0.50%
1 месяц
4.14%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.64%
1 год
24.29%
3 года*
17.52%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и AOA

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		9.93%0.77%

Correlation

The correlation between CTAP and AOA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов CTAP и AOA

Секторы
CTAP
AOA

Финансовые услуги

49.3%
16.1%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
AOA
16.1%

Сырьевые материалы

CTAP

-

AOA
4.2%

Коммуникационные услуги

CTAP

-

AOA
8.3%

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

AOA
9.5%

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

AOA
5.0%

Энергетика

CTAP

-

AOA
4.3%

Здравоохранение

CTAP

-

AOA
8.0%

Промышленность

CTAP

-

AOA
12.0%

Недвижимость

CTAP

-

AOA
2.4%

Технологии

CTAP

-

AOA
27.4%

Коммунальные услуги

CTAP

-

AOA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

CTAP vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.69

+1.81

Просадки

Сравнение просадок CTAP и AOA

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-28.38%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.50%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.05%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и AOA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

10.63%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

12.98%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

13.55%

+10.39%

Сравнение комиссий CTAP и AOA

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и AOA

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and AOA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AOA.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.25% for AOA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор